Lo que te dije que nunca te iba a enseñar
Si.
Dije que no lo iba a hacer.
Pero al final, lo voy a hacer.
Entre otras cosas, amigo yonki, porque te gusta la droga.
La droga en forma de elixir mágico para los mercados.
Te voy a enseñar un trackrecord.
Pero antes te voy a poner en antecedentes.
Este informe, del que vas a ver capturas, es de una persona que tiene el método desde finales de diciembre.
Durante unos días estuvo haciendo backtesting y empezó a utilizarlo en una cuenta fondeada.
Me ha mandado su informe del mes de febrero, como primer mes completo en el que ha estado utilizando el método.
Eso si.
Me ha dicho que no ha podido operar todos los días ni tampoco lo pretende.
Opera el contrato mini del Nasdaq.
Bien.
Veamos la primera captura:
Obviamente, ha tapado los últimos numeros de la fondeada.
Parece una bonita pendiente ¿no?
Le he preguntado cual es su impresión general despues de casi dos meses utilizando el método:
“El método cumple. Cumple de cojones. Es bastante sencillo. Y aunque la guía para entrar te aprece de manera automática, necesita cierto trabajo para filtrar las operaciones que va dando. Porque todas no son positivas.”
Esto no lo he dicho nunca ¿Verdad?
Veamos como va de porcentaje de cumplimiento:
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Dentro de los parametros que siempre os he dicho.
Quizás un poco por encima.
Yo siempre hablo de 80%.
Le pregunté como se organiza la jornada:
“Normalmente me gusta operar las mañanas. Porque las operaciones son más pequeñas y las suele pagar más rápido. Pero dada la volatilidad del mes en los últimos días me ha obligado a estar más tiempo del normal porque las operaciones que daba son muy grandes”
Vamos a ver cómo de rápidas son esas operaciones: |
Aquí me llama la atención que el promedio por día es de menos de dos.
Como me ha dicho que algunos días no ha operado, supongo que ese será su norma habitual de operativa.
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Y coincide que las operaciones no son muy grandes.
El promedio es de menos de 15 puntos por operación.
Hay un dato demoledor: El factor ganancia
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Este dato representa cuantos dólares gana por cada dólar que pierde.
Es decir, por cada dólar perdido, gana 13,79 dólares.
Brutal.
Pero hay otro que me gusta aún más: |
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Vamos por partes:
El MAE es “el mayor movimiento de precio desfavorable durante una operación, que indica la pérdida potencial máxima experimentada antes de cerrar la posición.”
Es decir, en promedio, sólo esta en negativo 8 puntos como mucho
El MFE es “el mayor movimiento de precio favorable durante una operación, que indica la máxima ganancia potencial experimentada antes de cerrar la posición.”
Este dato me importa menos.
Estamos hablando que en promedio los trades se ponen 17 puntos en positivo antes de cerrar.
Pero las operaciones son mas pequeñas.
Con lo cual, lo que importa es el siguiente: EL ETD
Es la diferencia entre la excursión máxima favorable y la ganancia real, indicando una ganancia potencial no realizada.
Vamos, que de media, cuando el precio está a favor, solo deja de ganar 52 dólares.
Como curiosidad, voy a poner el reparto entre trades largos y cortos:
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